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研究报告:财通证券-期权小课堂第2期:隐含波动率计算方法比较-190701

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-06 15:55:50
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 723 KB 分享者: abcd3221 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    隐含波动率计算中标的价格及剩余时间的选择探讨
    隐含波动率是期权蕴含的对标的波动率水平的预期,可以由期权价格(V),标的价格(S)、执行价格(K)、利率(r)、剩余时间(T)这5个数据反解得到。其中标的价格可以选用实际价格与合成价格,而剩余时间可以选用日历日或者交易日。使用不同...展开全文>>

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