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研究报告:中信期货-(股指)数据周报:股指期货相关数据跟踪-190803

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-05 14:00:13
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,姜沁,方晨
研报出处: 中信期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 634 KB 分享者: 拟存在 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    全合约日内Tick数据冲击成本
    过去五个交易日,IF当月合约冲击成本0.186点~0.201点之间,IH当月合约冲击成本在0.194点~0.217点之间,IC当月合约冲击成本在0.275点~0.311点之间。其中,冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。
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