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研究报告:财通证券-临近到期日的期权策略:期权小课堂(4)-190828

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-31 9:13:28
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,007 KB 分享者: zxc123zxc45… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      投资要点:
      到期日的期权市场:绝大多数合约为价值归零
      在8月28日,有120.5万张近月合约持仓,其中117.6万张合约最终价值归零,成为一张废纸。归零合约在所有到期合约中比重达到了97.5%,这意味着市场上每40张期权持仓,只有1张最终有正的行权价值。
      我们统计了...展开全文>>

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