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银河证券-量化定制投顾:个股买卖点与低回撤组合投资-190712
开篇励志故事错过了第一波,当价格回调至6.5元/股,你的决策呢?之后有86%的绝对收益前面还是错过了,当价格回调至9元/股,你的决策呢?之后有38%的绝对收益(截至6月27日)沪电...[详细]
2019-07-12 分享者:13862144573 作者:王红兵 评级: 页数:23 页
极速赛车APP渤海证券-因子监测周报:市值因子收益回升,盈利因子收益显著-190712
核心观点:上周,大市值股票表现优于小市值。成长、盈利等基本面因子持续强势,市盈率因子表现亮眼。波动率、换手率因子在全市场和中证500成分股中表现为正向收益,在沪深300成分股中表现...[详细]
2019-07-12 分享者:zjsxjames 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190711
情绪面今日A股3491只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停29只,自然跌停0只,分别占比0.83%和0.00%。涨停封板率为72.50%,连板率为15.38%。今日...[详细]
2019-07-12 分享者:cmz115 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证50触发平仓信号-190711
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多沪深300、中证500、创业板指,对上证综指、上证50观点较谨慎。今日(7月11日)收盘后,上证50指数RSRS择时模型指标均下穿平仓...[详细]
2019-07-12 分享者:juanslee 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-190712
市场数据:主要指数。最新1个交易日,多数指数上涨,上证50(0.31%)涨幅最大,中小板指数(-0.43%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-3.59%)跌幅...[详细]
2019-07-12 分享者:antony1880 作者:丁竞渊 评级: 页数:5 页
华泰证券-定量测度实际周期长度提升市场拐点判准概率:如何有效判断真正的周期拐点?-190711
基于定量方法统计实际周期长度并分析周期拐点处误判风险基于1995-2016年全球主要国家股票指数的实证研究表明,基钦周期的实际长度近似服从正态分布,均值为42个月,总体呈现出回复特...[详细]
2019-07-11 分享者:木愚3 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:27 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频指标回暖-190710
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500、创业板指,对上证综指观点较谨慎。今日(7月10日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-07-11 分享者:3935527 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190710
情绪面今日A股3491只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停15只,自然跌停4只,分别占比0.43%和0.11%。涨停封板率为63.41%,连板率为3.12%。今日A...[详细]
2019-07-11 分享者:yige66 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东兴证券-股市流动性周报:金融工程,市场资金净流出减少,融资余额增加-190708
投资摘要:本期纳入监测的股市流动性指标分为股市资金净流入、市场情绪及其他指标等三部分。总体来说,资金净流出减少,股市整体上涨,中国波指IVIX下跌,总体变动-12.96%,收于23...[详细]
2019-07-11 分享者:liuyongwei1984 作者:杨若木 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-190711
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-0.77%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-3.91%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数...[详细]
2019-07-11 分享者:lorkey 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
极速赛车APP东吴证券-金工定期报告:航空股,哪只对汇率更敏感?-190709
观点本报告是“微量研究”系列的第5篇。本篇的主题是,人民币汇率的变动,对哪只航空股的影响更大?航空股的涨跌行为,首先是股市属性,其次才是汇率属性。通过逐一考察个股的涨跌行为,我们得...[详细]
2019-07-11 分享者:934650941 作者:魏建榕,高子剑 评级: 页数:5 页
银河证券-量化原油投资手册(一):供需篇-190710
核心观点:需求端预测影响油价采用宏观领先指标提前预测经济的情况,对原油大的下跌预测提供佐证;采用原油需求变动作为作为原油的变量,净值结果要优于基准;但是在2008年前后出现的上涨下...[详细]
2019-07-11 分享者:jinxiao89 作者:吴俊鹏 评级: 页数:26 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第94期-190710
趋势信号强度与CTA策略表现本文提出了一个新的基于资产的因子,它综合了不同维度下的动量信号。这种整体动量信号能捕捉资产趋势信号的强度,从而解决现有时间序列动量策略存在的局限性。我们...[详细]
2019-07-11 分享者:胡杨林123 作者:吴先兴 评级: 页数:18 页
极速赛车APP天风证券-市场情绪一览-190709
情绪面今日A股3490只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停3只,分别占比0.92%和0.09%。涨停封板率为64.00%,连板率为33.33%。今日...[详细]
2019-07-10 分享者:qq1464321442 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
长城证券-金融产品周报:全球宽松货币预期持续升,海内外市场普遍上涨-190708
本期要点全球货币宽松,海外股市齐涨:上周美国三大股指普升,欧洲市场及亚太市场也全线上调。周末G20谈判释放出超预期的结果,扭转市场情绪。A股在周一大幅上涨后随即进入震荡调整。上周,...[详细]
2019-07-10 分享者:sunseaflower 作者:于鹏 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:短期观点维持谨慎-190709
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500、创业板指,对上证综指观点较谨慎。今日(7月9日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-07-10 分享者:gxss 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
华泰证券-Smart Beta系列之二:博观约取,价值和成长 Smart Beta-190708
参考海外经验,国内价值和成长类SmartBeta产品未来可期美国的价值和成长类SmartBeta产品发展良好,相比其他类型的产品规模位居前两位。而国内价值和成长类SmartBeta...[详细]
2019-07-09 分享者:luoxiaobo 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:27 页
爱建证券-量化资产配置系列报告:《透过基金公开持仓信息构建隐含市场权重投资组合》-190709
作为机构投资者之一的公募基金给人的印象是它是由专业人士管理,并且资金管理人作出的决策都是经过一系列深刻的分析和系统性的研究。本篇报告会从混合型开放式基金定期报告中的股票市值占基金资...[详细]
2019-07-09 分享者:minicat 作者:张志鹏 评级: 页数:21 页
渤海证券-权益事件监测周报:117家公司发布高管减持,78家公司发布机构股东减持-190709
核心观点:哈高科(600095)等9家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。23家公司发布机构股东增持,其中健康元(600380)增持数量占总股本比为3.0...[详细]
2019-07-09 分享者:yuy612 作者:郝倞 评级: 页数:18 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:上周估值、反转、技术因子表现好-190707
上周反转、技术、估值因子表现好,beta因子回撤上周反转、技术、估值因子在各类股票池均表现良好,其中技术因子在沪深300成份股票池表现突出,RankIC值超过20%。Beta因子在...[详细]
2019-07-09 分享者:gxxxx 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
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